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深圳金融系统开发企业有哪些

深圳金融系统开发企业有哪些,等量卖出AB基金的同时,申购、拆分同等份额的母基。该模型为溢价套利的标准模型,以A:B=5:5为例,当AB基金各持有N份,母基有2*N份时,卖出持仓AB各N份,同时申购2*N份母基,然后拆分持有的2*N份母基,等申购的母基和拆分的AB到账后,持仓依旧为AB基金各N份,母基2*N份。这样就在持仓不变的时候赚取了AB基金和母基金的溢价,由于持仓不变,所以可以循环套利。


套利逻辑为以添加一组分级,然后在添加的分级中赎回有底仓的分级,然后以等市值买入折价最高的品种对应的配对AB的份额,并合并。以此循环折价套利。